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證券從業《金融基礎》每日一練:VaR(07.11)

來源: 正保會計網校 編輯: 2020/07/11 11:33:12  字體:

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單選題

( )也稱為條件VaR。

A、置信水平 

B、期望尾損失 

C、期望損失模型 

D、持有期限 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本題考查VaR。期望尾損失,也稱為條件VaR,指組合處在超限區間之內損失的期望值。參見教材P502。

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證券從業:每日一練《證券法律法規》(07.11)

證券從業每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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