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在其他因素不變的情況下,風險報酬取決于證券組合的β系數,β系數越大,風險就越小 這是對的不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不對，β系數越大表示風險越高。它衡量的是證券收益對市場整體波動的敏感度。
2024 10/14 19:54
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老師您好
這個不理解什么意思
【判斷題】78.相關系數小于1時，證券組合風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數。（ ）
【答案】×
【解析】只有在證券之間的相關系數為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數；如果相關系數小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權平均數。
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下列關于證券投資組合理論的表述中，不正確的是()。
A.證券投資組合不能消除系統風險
B.相關系數為0，說明兩只股票的收益率不相關
C.證券投資組合的總規模越大，承擔的風險越大
D.當相關系數為負1時，組合能夠最大程度地降低風險
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請問，A，B兩種證券組合的相關系數為0.2和1時，的標準差，我的算法對么？還有其他的便捷方法么？最后的問題，相關系數的大小對投資組合的風險有什么影響，是系數越大風險越高么？怎么說更正規。
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證券的風險包括系統風險和非系統風險兩種，對于證券組合的整體風險來說，只有在證券之間彼此完全正相關即相關系數為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數。
如果不為1計算是什么
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杠桿系數越高，經營風險越大，收益越大，是這樣嗎
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