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老師，麻煩您幫我看一下這個組合收益率是不是寫錯了？應(yīng)該是用乙的預(yù)期收益率11%來乘0.6的比重才對吧
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您好，甲公司0.6×11.5%沒錯的
2024 05/11 12:36
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證券A 與證券B的標淮差分別為0.3,0.4,預(yù)期收益率分別為0.15和0.20，
它們之間的相關(guān)系數(shù)為 0.6。其投資組合由證券A、B按0.3和0.7的投資
比重構(gòu)成，計算該投資組合的預(yù)期收益率和標準差。
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4、某資產(chǎn)預(yù)期收益率為15%,收益率標準差為4.8%,則標準離差率為()5、投資者的投資組合中包含兩種證券甲和乙，其中50%的資金投入甲，50%的資金投入乙，證券甲和乙的預(yù)期收益率分別為6%和10%,則該投資組合的預(yù)期收益率為()。6、某公司股票的系數(shù)為1.5,無風(fēng)險利率為6%,市場上所有股票的平均收益率為11%,則該公司股票的必要收益率為()。
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由于該證券組合的必要收益率12.75%大于該證券組合的預(yù)期收益率10.6%，所以該證券組合不值得投資。
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老師，根據(jù)這個條件能算出組合的預(yù)期收益率嗎？
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A股票預(yù)期收益率8%，標準差2%，B股票預(yù)期收益率12%，標準差3%，證券市場組合的收益率為12%，證券市場組合的標準差為0.6%，無風(fēng)險收益率為6%。。要求:(1)計算A、B股票收益率的標準離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價模型成立，計算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購買甲、乙兩只股票構(gòu)成投資組合，計算該組合的β系數(shù)、組合的風(fēng)險收益率和組合的必要收益率;計算過程
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