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老師，A證券風(fēng)險(xiǎn)收益率是B證券風(fēng)險(xiǎn)收益率2倍，A必要收益率為什么小于B必要收益率率呢？ A貝塔R-Rf/BR-Rf=2，A必要收益率7h也是大于B嗎？這么想錯(cuò)哪了呀？
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你好
必要收益率=Rf+β*（Rm-Rf）
所以，當(dāng)βA是βB的兩倍時(shí)，β*（Rm-Rf）A是B的兩倍，但是Rf沒有兩倍增加，所以A的必要收益率小于B的兩倍。
2023 09/06 21:16
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