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問(wèn)題已解決
老師，麻煩講解下這個(gè)題目，謝謝
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你好
Y的β題目給出了是1.2，Z股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是Y的0.6倍，而β系數(shù)一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，所以Z的β=0.6*1.2
所以Z的股票風(fēng)險(xiǎn)收益率=β*（Rm-Rf）=0.6*1.2*（8%-3%）=3.6%
Z的股票必要收益率=Rf+β*（Rm-Rf）=3%+0.6*1.2*（8%-3%）=6.6%
2023 09/05 11:06
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