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某投資者將10萬資金平均投資于A、B兩家公司的股票，假設兩家公司股票的相關系數為ρ，下列說法中正確的有（ ）。 A. 如果ρ=0，該投資組合不能降低風險 B. 如果ρ=－1，則兩支股票的風險可以充分消除 C. 如果ρ=1，那么不能抵消任何風險 D. 如果ρ越大，則該投資組合的風險分散的效果也越小 四個答案個是什么意思？
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您好，股票收益率之間的相關性用ρ來表示，ρ是-1到1之間的數值。ρ為1代表完全正相關，ρ為-1代表完全負相關，ρ為0代表完全無關。ρ的絕對值越大，正/負相關性越強，相反ρ的絕對值越接近于0，相關性越小。
2023 07/31 15:51
薇老師 
2023 07/31 15:52
也就是P越小資組合的風險分散的效果也越小
84784959 
2023 07/31 16:01
如果ρ=0，該投資組合能不能降低風險？
薇老師
2023 07/31 16:19
等于0是可以抵消部分風險的，要看組合系數是多少來決定能降低多少風險
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