該投資者最終盈虧如下： 1. 原有資金800萬，投資于A、B、C三種股票按1:1:2比例，即投資了A股票200萬、B股票200萬、C股票400萬，共計800萬； 2. 9月1日投資市場滬深300指數期貨合約價格為2666元，為了保值該投資者以該價格進行套期保值，即以800萬買入滬深300指數期貨合約； 3. 12月1日，股票現貨指數上漲了10％，三種股票價格分別為17.5元、22.5元和27元，賣出股票，得到的資金總和為805萬； 4. 12月1日期貨價格上漲到2930點，平倉滬深300指數期貨，得到的資金為806萬； 5. 結果：最終投資者有800萬原有資金，最終獲得806萬資金，實際獲利6萬，即最終盈虧為6萬。 拓展知識：套期保值，是利用期貨品種的價格波動，以期貨買賣實現盈虧，是投資者做多或做空期貨合約，以抵消其他投資標的的價格波動而實現的一種投資策略。