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1. 考慮你管理的風(fēng)險資產(chǎn)組合期望收益為11%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%，假設(shè)無風(fēng)險利率為5%。 （1） 你的委托人把他的總投資預(yù)算的多大一部分投資于你的風(fēng)險資產(chǎn)中，才能使他的總投資預(yù)期回報等于8%？ （2） 他的投資回報率的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？ （3） 另一委托人要求標(biāo)準(zhǔn)差不大于12%，那他能得到的最大的預(yù)期回報是多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答解: 設(shè)風(fēng)險組合比例為X,則無風(fēng)險組合比例為1-X,貝心
11%+( 1-X) *5%=8% 解得 X=0.5
期望收益率
標(biāo)準(zhǔn)差
比例
風(fēng)險組合X
11%
15%
0.5
無風(fēng)險組合Y
5%
0.5
15%*0.5=7.5%
設(shè)風(fēng)險組合比例為a,則無風(fēng)險組合比例為1-a,貝卩:
a*15%< 12% 解得 a< 4/5
a*11%+( 1-a) *5%=6%a+5%a=4/5
2022 12/24 17:19
84785026 
2022 12/24 17:25
為什么X=0.5嗎?
魯老師 
2022 12/24 17:26
設(shè)風(fēng)險組合比例為X,則無風(fēng)險組合比例為1-X,貝心
11%+( 1-X) *5%=8% 解得 X=0.5
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