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根據資本資產定價模型，A 證券的系統性風險是 B 證券的兩倍，則 A 證券的必要收益率是 B 證券的兩倍。（ ） 貝塔系數不就是系統風險嗎？ 必要收益率=無風險+貝塔（市場—無風險） 貝塔變大，必要收益率不是變大媽
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你好同學，必要收益率=無風險收益率+風險收益率，由于受無風險收益率影響，因此不是兩杯關系
2022 08/17 21:13
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37題
根據資本資產定價模型，A 證券的系統性風險是 B 證券的兩倍，則 A 證券的必要收益率是 B 證券的兩倍。（ ）
A.
√
B.
×
B
B
資本資產定價模型為：某資產必要收益率＝無風險收益率＋該資產
的貝塔系數×（市場平均收益率－無風險收益率），A 證券的系統性風險是 B 證
券的兩倍，則 A 證券的風險收益率是 B 證券的兩倍，A 證券的必要收益率小于 B 證券必要收益率的兩倍。
老師請幫忙解釋這道題，看不懂啥意思？
1612 -
甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產定價模型成立，A證券的必要收益率為21%，貝塔系數為1.6; B證券的必要收益率為30%，貝塔系數為2.5；公司擬將C證券加入投資組合，降低投資風險，A、B、C三種證券投資比重為2.5: 1: 1. 5,最終組合的貝塔系數是1.75。要求:
第41題
(1)計算無風險收益率和市場組合風險收益率。
老師請問：做這樣題沒有思路？
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甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產定價模型成立，A證券的必要收益率為21%，貝塔系數為1.6; B證券的必要收益率為30%，貝塔系數為2.5；公司擬將C證券加入投資組合，降低投資風險，A、B、C三種證券投資比重為2.5: 1: 1. 5,最終組合的貝塔系數是1.75。要求:41、(1)計算無風險收益率和市場組合風險收益率。
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例題：A證券的系統風險是B證券的兩倍，則A證券的風險收益率是B證券的兩倍，A證券的必要收益率小于B證券必要收益率的兩倍。
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（市場平均收益率－無風險收益率）就是系統性風險？
A證券的系統性風險是B證券的兩倍，則A證券的風險收益率是B證券的兩倍，
那么，A證券的必要收益率不應該大于B證券必要收益率的兩倍？為啥是小于？
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