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一份日元看跌期權,行權價為0.008000美元/日元(125.00日元/S),每日元溢價0.00804美元,有效期為六個月后。期權價格為1250萬日元。如果期末即期匯率為110日元/S和140日元/美元,到期Kiko的損益是多少?


同學你好,麻煩發下完整題目
2022 06/30 12:45

一份日元看跌期權,行權價為0.008000美元/日元(125.00日元/S),每日元溢價0.00804美元,有效期為六個月后。期權價格為1250萬日元。如果期末即期匯率為110日元/S和140日元/美元,到期Kiko的損益是多少?
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