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甲公司現有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由 X、 Y、 Z 三種股票構成，資金權重分別為 40%、 30%和 30%，β系數分別為 2.5、 1.5和 1，其中 X股票投資收益率的概率分布如下表所示。
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1) X股票預期收益率?
30%*. 20% + 50%*12% +20x5%= 13%
(2)證券組合預期收益率?
40%x13% + 30%x10% + 30%x8%= 10.6%
(3)證券組合系數?
40%x2.5+30%*1.5+30%x1= 1.75
(4)利用資本資產定價模型，計算證券組合的必要收益率， 判斷是否值得投資?
4%+ 1.75* (9% 4%)= 12.75% 值得投資，因為預期收益率大于必要報酬率。
2022 03/18 12:57
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