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下列關于β系數的說法中，正確的有（ ）。 A.β系數恒大于0 B.市場組合的β系數恒等于1 C.β系數為零表示無系統風險 D.β系數既能衡量系統風險也能衡量非系統風險 【正確答案】BC 未必還在無風險的？？意思貝塔可以是是-1到1為數
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你好，是的，你說的很對的，學員
2021 08/29 17:37
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【例題·多選題】（2014年）下列關于β系數的說法中，正確的有（ ）。
A. β值恒大于0
B. 市場組合的β值恒等于1
C. β系數為零表示無系統風險
D. β系數既能衡量系統風險也能衡量非系統風險
【答案】BC
【解析】極個別資產的β系數為負數，表明這類資產的收益率與市場平均收益率的變化方向相反，所以，選項A錯誤。β系數反映系統風險的大小，所以選項D錯誤。
老師，請問市場組合的β值恒等于1，為什么是恒等于1呢？沒明白？
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資產組合中的β系數衡量的是系統風險還是非系統風險？
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貝塔系數衡量的是系統風險，這個可以解釋下嗎
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資產組合中的相關系數介于-1到1之間，問:這個相關系數，衡量的是非系統風險嗎？
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下列關于β系數和標準差的說法中，正確的有（ ）。
A.如果一項資產的β＝0.5，表明它的系統風險是市場組合系統風險的0.5倍
B.無風險資產的β＝0
C.無風險資產的標準差＝0
D.投資組合的β系數等于組合中各證券β系數之和
老師，這個C答案是對的，但是我有點不能理解，請老師指教
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