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2、藍(lán)天公司目前進(jìn)行- -項(xiàng)投資，有A、B兩個(gè)方案可供選擇，收益表如下:經(jīng)濟(jì)狀況 率 A方案收益率| B方案收益率 繁榮 .3 _25% 40% 一般 ).4 10% 15% 衰退 .3 _-5 -10% 要求: (1)計(jì)算B方案的期望收益率、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率; (2)經(jīng)計(jì)算，A方案的期望值收益率為10%，， 標(biāo)準(zhǔn)差為11.62%，結(jié)合(1)的結(jié)果，分析哪個(gè)方案的風(fēng)險(xiǎn)大。
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同學(xué)您好，
（1）B方案的期望收益率=0.3*40%+0.4*15%+0.3*（-10%）=12%+6%-3%=15%
標(biāo)準(zhǔn)差=根號下【（40%-15%）的平方*0.3+（15%-15%）的平方*0.4+（-10%-15%）的平方*0.3】
=根號下（0.0625*0.3+0.0625*0.3）=19.36%
標(biāo)準(zhǔn)離差率=19.36%/15%=1.29
（2）A方案的標(biāo)準(zhǔn)離差率=11.62%/10%=1.16
因?yàn)锽方案的標(biāo)準(zhǔn)離差率1.29>A方案的標(biāo)準(zhǔn)離差率1.16，所以B方案的風(fēng)險(xiǎn)大
2021 06/10 21:32
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