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只有在投資比例相等的情況下,投資組合的標準差才等于兩項資產標準差的算術平數，可以舉例說明嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學：看一下圖片，您這句話要有個前提，就是相關系數是1，這樣才能得出這個結論。
也就是圖片中的A1和A2相等。
2021 01/21 14:19
鏡子老師 
2021 01/21 14:19
你好同學：這是圖片。
閱讀 93 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 93
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下列有關兩項資產構成的投資組合的表述中，不正確的有（ ）。
A 如果相關系數為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的算術平均數
B 如果相關系數為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C 如果相關系數為0，則投資組合不能分散風險
D 只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數
整個題不明白
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請問兩項資產構成的投資組合中，只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數，這句話對嗎？
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1.兩項資產構成投資組合表述中正確是 A.如果相關系數為+1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的加權平均。 B.如果相關系數為-1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0 C如果相關系數0，則表述不相關，但可以降低風險 D.如果相關系數小于1，也投資組合標準差一定小于單項資產標準差的加權平均數。 答案是ABCD需要老師幫忙講解一下
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兩項證券資產組合的收益率的方差=0.0396 投資組合的標準差0.1990怎么算出來的？
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5.下列有關兩項資產構成的投資組合的表述中，不正確的有（ ）。
A.如果相關系數為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的算術平均數
B.如果相關系數為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C.如果相關系數為0，則投資組合不能分散風險
D.只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數
【答案】AC
老師：不明白為什么B是對的，難道相關系數可以讓非系統降為0？
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