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如果無風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，則是場(chǎng)上所有資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率均提高，對(duì)嗎？為什么
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同學(xué)你好
是正確的
無風(fēng)險(xiǎn)收益率是市場(chǎng)利率的基礎(chǔ)
2020 11/04 22:29
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為什么無風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，那市場(chǎng)組合的資產(chǎn)的必要收益率提高，并且提高的數(shù)值相同，難道不是受貝塔β系數(shù)影響嗎
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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的說法中，正確的有（ ）。
A.如果市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬提高，則所有資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率都會(huì)提高，并且提高的數(shù)值相同
B.如果無風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，則所有資產(chǎn)的必要收益率都會(huì)提高，并且提高的數(shù)值相同
C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的平均容忍程度越低，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬越大
D.如果某資產(chǎn)的β＝1，則該資產(chǎn)的必要收益率＝市場(chǎng)平均收益率
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假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率（Rf）提高，為何市場(chǎng)組合收益率（Rm）也會(huì)提高相同的數(shù)值呢？
653
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在凈資產(chǎn)收益率大于零的前提下,提高資產(chǎn)負(fù)債率可以提高凈資產(chǎn)收益率
這個(gè)怎么推出來的啊？
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財(cái)管那資產(chǎn)收益那節(jié)，不明白為什么必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率？
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