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老師，這個1.5為什么就是貝塔系數
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同學，β系數是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況，是個股風險收益率與市場風險收益率之比。本題未告知市場風險收益率，參照甲證券的風險收益率，計算得出乙證券的風險收益率是甲的1.5倍，貝塔系數為1.5
2020 08/22 21:01
84785013 
2020 08/23 06:58
還是不太理解，甲證券也可以算是市場風險收益率嗎
文靜老師 
2020 08/23 07:06
根據題目已知條件需要這樣考慮，同學，否則做不出來。β系數應該用乙證券的風險收益率/市場風險收益率。
84785013
2020 08/23 08:06
β系數也可以用甲證券的風險收益率/市場風險收益率。，然后市場風險收益率等于甲風險收益率乘以他自己貝塔系數，現在已是1.5倍那就是
84785013
2020 08/23 08:07
我好像大概知道應該這個市場風險收益率可以用甲來表示，應該有關系式
文靜老師
2020 08/23 09:08
是的，同學，本題甲的β系數是1，甲的風險收益率可以替代市場風險收益率
文靜老師
2020 08/23 09:17
同學，這題只能使用非常規思路解答，沒有用到市場組合的風險收益率(可以認為甲的貝塔系數為1)，利用甲、乙兩只證券風險收益率之間的關系來計算。
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