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歷年期貨從業(yè)資格試題《期貨法律法規(guī)》科目1
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7、某套利者以49700元/噸買入7月份銅期貨合約，同時以49800元/噸賣出9月份銅期貨合約，當(dāng)價差變?yōu)椋ā。┰?噸時，若不計交易費用，該套利者獲利最大。 A.200 B.100 C.50 D.-50 【答案】D 【解析】本題考查套利交易。這個題屬于正向市場的賣出套利，價差縮小，會盈利，CD屬于價差縮小的情形，獲利最大，應(yīng)該是D。 8、若滬深300指數(shù)報價為4951.34，IF1512的報價為5047.8,某交易者認(rèn)為相對于指數(shù)現(xiàn)貨價格，IF1512價格偏高，因而買進(jìn)滬深300指數(shù)基金，并賣出同樣規(guī)模的IF1512，以期一段時間后反向交易盈利。這種行為是（ ）。 A.買入套期保值 B.跨期套利 C.反向套利 D.正向套利 【答案】D 【解析】本題考查反向套利。滬深300指數(shù)基金，屬于現(xiàn)貨，IF1512是期貨合約，本題是期價高估，交易者通過賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。是正向套利。 |
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