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期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：股指期貨跨期套利（2022.08.17）
正保會計網(wǎng)校特為考生開設了期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練免費在線測試系統(tǒng)，該系統(tǒng)以知識點出題，針對知識點做深入解析，旨在提高大家的應試能力。
單選題
假定利率比股票分紅高3％，即5月1日上午10點，滬深指數(shù)為3000點，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點，6月合約價格為3050點，則9月期貨合約與6月期貨合約的理論價差為（ ）點。
A、50
B、40
C、33.6
D、22.5
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本題考查股指期貨跨期套利。S（r－d）（T
1－T
2）/365＝3000×3％×3/12＝22.5（點）。
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.17）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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