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期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：價差與期貨價差套利（2022.05.11）
為了方便廣大考生能夠系統(tǒng)地掌握期貨從業(yè)考試的重要知識點，正保會計網(wǎng)校特為考生開設(shè)了期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練免費在線測試系統(tǒng)，該系統(tǒng)以知識點出題，針對知識點做深入解析，旨在提高大家的應(yīng)試能力。
單選題
某套利者以69700元/噸賣出7月份銅期貨合約，同時以69800元/噸買入9月份銅期貨合約，當價差變?yōu)椋ā。┰?噸時，若不計交易費用，該套利者將獲利。
A、100
B、50
C、200
D、－50
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本題考查價差與期貨價差套利。如果套利者預(yù)期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，這種套利被稱為買入套利。如果價差變動方向與套利者的預(yù)期相同，則套利者同時將兩份合約平倉而獲利。A項，價差不變，套利者盈虧平衡；BD兩項，價差縮小，此時套利者虧損。
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（05.11）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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