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期貨從業《基礎知識》每日一練：套利交易中的模擬誤差（2021.11.29）
期貨從業備考不做題，你確定是真心想考過嗎？正保會計網校為您提供期貨從業考試每日一練在線測試，通過做題，能夠鞏固所學知識并靈活運用，考試更得心應手。
單選題
如果期價高出無套利區間上界5個指數點，交易者進行正向套利，理論上到交割期可以穩掙5個指數點；如果買進的股票組合（即模擬指數組合）到交割期領先于指數5個指數點，那么此時套利者將會（ ）。
A、掙10個指數點
B、虧10個指數點
C、掙5個指數點
D、什么也掙不到
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【答案】
A 【解析】
本題考查套利交易中的模擬誤差。模擬誤差會給套利者原先的利潤預期帶來一定的影響。模擬指數組合領先于指數5個指數點，套利者會多掙到5個指數點，所以本題答案選A。參見教材P288。
期貨從業每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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