期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：期權(quán)的時間價值（2021.08.10）

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來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/08/10 17:42:26　字體：大小

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判斷題

某日，上證50ETF基金的價格為2500元，理論上，該標(biāo)的執(zhí)行價格為2450的看漲期權(quán)，其時間價值低于其他條件相同的執(zhí)行價格為2500元的看漲期權(quán)。（　）

對

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查看答案解析

【答案】

對

【解析】

本題考查期權(quán)的時間價值。該看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格＝2500－2450＝50（元），其他條件相同的執(zhí)行價格為2500元的看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值＝0。由于時間價值＝權(quán)利金－內(nèi)涵價值，所以該看漲期權(quán)的時間價值低于其他條件相同的執(zhí)行價格為2500元的看漲期權(quán)。參見教材P163。［2017年3月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.10）

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