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期貨從業《期貨基礎知識》每日一練：牛市套利（07.24）
期貨從業備考正在緊張的進行中，點點滴滴的積累才能厚積薄發。為幫助大家學習，正保會計網校期貨從業欄目每日一練提供了高質量的習題。
多選題
在反向市場上，如果交易者預期近期合約價格（ ），適合進行牛市套利。
A、下跌幅度小于遠期合約價格的下跌幅度
B、上漲幅度小于遠期合約價格的上漲幅度
C、上漲幅度大于遠期合約價格的上漲幅度
D、下跌幅度大于遠期合約價格的下跌幅度
查看答案解析
【答案】
AC 【解析】
本題考查牛市套利。當市場出現供給不足、需求旺盛或者遠期供給相對旺盛的情形，導致較近月份合約價格上漲幅度大于較遠月份合約價格的上漲幅度，或者較近月份合約價格下降幅度小于較遠月份合約價格的下跌幅度，無論是正向市場還是反向市場，在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出較遠月份的合約進行套利，盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為牛市套利。參見教材P130。 
期貨從業每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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