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期貨從業《期貨基礎知識》經典試題：熊市套利
期貨從業備考不做題，你確定是真心想考過嗎？正保會計網校為您提供期貨從業考試經典試題在線測試，通過做題，能夠鞏固所學知識并靈活運用，考試更得心應手。
多選題
假設6月和9月的歐元兌美元外匯期貨價格分別為1.1050和1.1000，交易者賣出100手6月合約并同時買入100手9月合約進行套利。2個月后，6月合約和9月合約的價格分別變為1.1085和1.1050，若該交易者同時將上述合約平倉，則（ ）。（合約規模為125000歐元，不計交易成本）
A、交易的策略為熊市套利
B、交易者虧損18750美元
C、交易者盈利18750美元
D、交易的策略為牛市套利
查看答案解析
【答案】
AC 【解析】
本題考查熊市套利。AD兩項，熊市套利是指賣出較近月份的合約同時買入較遠月份的合約進行套利；牛市套利是指買入較近月份的合約同時賣出較遠月份的合約進行套利。BC兩項，6月份的期貨合約，該交易者的盈利＝（1.1050－1.1085）×125000×100＝－43750（美元）；9月份的期貨合約，該交易者的盈利＝（1.1050－1.1000）×125000×100＝62500（美元），則交易者的總盈利＝62500－43750＝18750（美元）。
期貨從業經典試題題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。經典試題還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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