[期貨日報]推動技術創新 優化市場服務

在網絡信息技術快速發展的今天，提升期貨行業整體技術水平十分關鍵。如何在滿足市場需要的同時，做好整體的風控工作，確保系統的穩定運行，成為當下的重要議題。在上期所舉辦的“線上期貨大講堂——上海期貨市場業務巡禮暨5·15全國投資者保護日”特色活動中，交易所相關技術人員從信息服務、監控系統、結算系統、運維系統等層面進行了全方位介紹。 

為市場提供多種信息服務 

據上期所信息管理部相關工作人員介紹，目前交易所提供的數據主要包括盤中的行情數據以及盤后的統計數據。從信息發布的渠道來看，目前在交易所的官方網站上，會公布延時30分鐘的行情數據以及盤后統計數據。另外，通過信息服務商，會提供即時行情數據和延時15分鐘的行情數據。 

在交易所網站發布的信息內容，除了延時行情外，主要是盤后統計數據。交易所會以每日、每周、每月、每年為節點，公布對應周期內的交易信息和統計數據。 

具體來看，在日統計數據中，可以看到日交易快訊、日交易排名以及倉單日報；在周統計數據中，可以看到庫存周報和每周行情；在月統計數據中，可以看到月度統計、每月行情以及期轉現查詢；在年統計數據方面，不僅可以找到本年度統計數據，還可以查詢歷史年度數據。 

在交易所行情信息服務方面，目前上期所和上期能源會發布一檔、五檔的實時行情，還有延時15分鐘一檔行情。一般來說，即時行情會通過計算機網絡傳送至交易席位，并通過與交易所簽訂協議的有關公共媒體和信息商對社會公眾發布。 

據期貨日報記者了解，目前行情授權發布是收費模式。具體來看，對于一檔即時行情，目前境內20萬元/年，境外3.6萬美元/年；對于一檔延時行情，目前境內5萬元/年，境外1萬美元/年。在終端收費方面，一檔即時行情的境外收費標準為15美元/個/月。 

同時，上期能源與上期所的行情內容和價格基本一致，對于已成為上期所信息服務商的機構，如果需要申請上期能源行情，可給予50%的價格優惠。截至2020年5月15日，上期所有44家信息服務商，上期能源有25家信息服務商。 

據上述工作人員介紹，要申請成為信息服務商需具備以下條件：首先具有工商行政管理部門核發的營業執照，且執照規定的經營范圍中明確包括信息經營的內容；其次公司具有良好的市場信譽和經營能力，且具備一定的市場規模和影響；再次需具有穩定的資訊產品及技術支持和產品維護能力；最后對于實時行情的申請，其行情的發布系統需具備對每一個終端用戶的有效控制以及完善的客戶管理功能。 

需要注意的是，交易所、會員對不宜公開的交易資料、資金情況等信息有保密義務。交易所在經批準的情況下，可以向有關監管部門或其他相關單位提供相關信息，并執行相應的保密規定。另外，因信息經營機構或公眾媒體轉發即時交易行情信息發生故障，影響會員或客戶正常交易的，交易所不承擔責任。同時，會員、信息經營機構和公眾媒體以及個人，均不得發布虛假的或帶有誤導性質的信息。 

實現智能可靠的系統全方位監控 

上期技術金融事業部相關工作人員表示，監控方案的作用主要是從高層次對目標系統進行全方位監控，甚至是對突發事件進行災備預警。 

“當前市面上已有的監控方案種類繁多，但難以滿足期貨業務的監控需求，并且未做到系統性全覆蓋，同時維護起來難度比較大?！彼硎荆壳笆袌錾蠈硐氲谋O控方案主要是可靠、智能、易維護三大訴求。具體來講，首先是需要提供準確的目標系統狀態監測，同時也要提高系統自身的穩定性；其次是具備風險預判、提前預警等智能化功能；最后是降低部署、維護的難度，減少運維人員的手工干預。 

基于上述背景，上期技術面向會員單位開發了CMP綜合監控系統?！霸撓到y專注于期貨業務服務，覆蓋多平臺以及各項重要指標；同時還做到了智能監控，可以自動部署探針、智能告警及預測；還易于維護，無需繁雜的操作步驟，點擊界面即可修改、發布配置，并且依托極篤運維系統可以自動發布組件。此外，依托上期技術團隊，可以得到強大的技術支持，可以做到隨時報告問題，隨時現場解決?！彼f。 

從CMP方案架構來看，主要分為三部分：一是監控探針對目標機指標進行采集，二是監控后臺對監控數據進行處理，三是監控前端進行監控數據展示。從實現的具體監控項來看，主要分為四類：一是應用信息，包括組件運行狀態，CPU、內存、文件讀寫信息，Syslog日志分析；二是主機信息，包括主機運行狀態，CPU、內存、硬盤信息，網卡上下行信息；三是業務信息，包括未知單信息，行情、交易通道信息，報單量、成交量，銀期轉賬錯誤信息，內存數據庫大小，Oracle數據庫表空間，撤單、錯單等；四是輔助信息，包括指標告警、盤后報表、語音報告、短信通知等。 

他表示，目前CMP綜合監控系統已經覆蓋25家期貨公司，部署了7家主系統、15家次系統，以及Mini、飛馬等其他3家系統。展望下一代高性能、強智能的產品，他表示，首先將從智能分析發力，實現告警預測、告警收斂、告警休眠，自動調整告警閾值、豐富告警推送等；其次還會從硬件監控發力，實現對主機與路由設備的全方位監控；再次在大數據存儲與分析方面，將實現所有數據存儲至Hadoop大數據系統，利用Flink對數據流進行實時分析，以方便數據挖掘工作，并用于潛在風險分析、風險預測；最后還將實現移動前端監控，實現生成豐富的圖表等。 

提供一站式運維解決方案 

隨著信息技術發展，各種應用系統已經成為期貨行業穩定運行的基石。對于各家交易所來說，需要交易系統自動撮合交易，提高交易效率，需要風控系統防控交易風險，需要結算清算系統保障每日無負債制度的實施。對于會員單位來說，CTP系統、飛馬系統、易盛系統、恒生系統等，共同為投資者提供交易的入口。 

上期技術相關工作人員表示，不管是交易所還是各家會員單位，只有保證這些系統的穩定運維，才能保障整個期貨市場的血脈暢通。然而保障這些系統日復一日的穩定運行不是一件容易的事情，要依靠一群默默無聞的運維工程師從早到晚、每時每刻為系統保駕護航?！斑\維工作其實是枯燥繁瑣的，而且幾乎全部依靠人工操作。尤其是會員公司的系統，通常一家期貨公司需要運維十幾種系統，數量多達幾十套，特別是CTP系統較為復雜，因此運維要求更高。”她說。 

通過分析上述運維現狀，可以總結出當前期貨行業的三個痛點。一是運維門檻高。通常一個運維新手需要經過很長時間的培養，才能擔負起一套關鍵系統的運維，而一旦運維業務精進后，又很容易因為每天的重復工作失去價值感。二是運維效率低。一方面表現為一次只能操作一套系統，無法多個系統并行操作；另一方面表現為一套系統之間的組件只能串行操作，所以當系統或組件比較多的時候，運維過程中就浪費了很多的等待時間。三是容易發生誤操作。特別是運維人員手動輸入命令時，一個輸入錯誤可能會引發運維事故。 

針對這些痛點，極篤運維系統的設計理念是打造一個安全穩定、高效便捷的自動化運維平臺。首先是降低運維門檻，讓運維更加簡單；其次是提高運維效率，節省運維時間，為應急情況提供更多時間窗口；最后是為運維人員賦能，減少重復的手工操作，讓運維人員有時間精力去研究高價值的運維開發工作。 

基于這樣的設計理念，極篤運維系統有三大功能特色。第一個功能特點是流程標準化，用戶可以在極篤平臺上把運維過程中常用的、重復的操作編輯成流程模板，固化在極篤平臺的網站上，借助極篤平臺自動執行相應的流程。第二個功能特點是并行操作，用戶不僅可以在極篤平臺上為每一套系統定義不同的日常流程，也可以定義一套運維流程來并行控制多套系統的自動運維。第三個功能特點是插件擴展，極篤運維平臺可以通過安裝插件的方式來支持各種系統的自動化運維。此外，還實現了系統信息管理、日志管理、權限管理等重要運維功能。 

她表示，極篤運維平臺發展到目前階段，已經具備運維管理以CTP系統為代表的多種系統的能力，未來還計劃兼容更多期貨行業的系統，打造一個集中統一的平臺，為會員單元提供一站式自動運維服務。同時還將圍繞運維相關需求開發功能，比如服務器管理功能等，為用戶提供便捷的服務器管理方案，開放平臺接口，支持用戶自定義功能擴展。 

結算系統更新迭代滿足市場需求 

近年來，隨著交易所新品種不斷推出，涉及業務的復雜程度也不斷攀升，對結算系統的要求也越來越高。具體來看，上期所相關業務負責人表示，一是結算人員日常重復性操作過多，對柜臺管理功能提出了更高的要求；二是業務人員需要維護多套系統，對系統間的交互效率和便捷性有了更高的要求。與此同時，隨著業務越來越復雜，數據量越來越大，結算人員對結算效率提出了更高的要求。此外，由于夜盤開盤前時間緊張，對運維操作效率也提出了新的挑戰。 

鑒于上述理由，上期技術開發了新一代結算系統——CTPII結算系統，并于2018年8月推向市場。截至目前，已有8家會員將CTPII作為主系統使用，并且運行情況穩定，客戶反饋較好。 

從CTPII結算系統的技術優勢上看，主要表現在四方面：一是采用B/S架構，網頁版柜臺免去客戶端經常安裝及更新的操作；二是系統架構獨立，靈活部署，可接一代交易和二代交易，后臺結算核心獨立性更高、擴展性更強、結算效率更高；三是采用豐富的客戶端展現中間件，前臺框架展現靈活，表現力豐富，給用戶完美的用戶體驗；四是后臺存儲過程框架采用MVC模式，各層之間接口清晰，提高代碼復用率，降低耦合度，且采用統一的日志和事務處理，能夠方便地精準定位錯誤。 

從產品特性上來說，首先實現了效率提升，包括費率調整、導入文件效率提升，查詢、復核、導出效率提升，日賬單、月賬單生成效率提升，以及狀態切換效率提升；其次實現了管理優化，包括權限管理-多維交易權限、報表管理-機構戶賬單、參數管理-參數集中管理，以及賬戶管理-多層賬戶體系；再次業務處理更加全面，不僅支持上期能源代理結算、中金所全結，還支持云開戶五期、TAS交易機制、大商所組合保證金、中金所股指期權業務、中金所多幣種業務等；最后是兼容接口更加全面，包括支持輸入型費率接口，支持CRM適當性導入，兼容CTP1?MDP導出數據接口以及異構次用系統接口等。 

此外，CTPII結算系統還在界面優化、參數管理、賬戶管理、費率管理、資金管理、日終結算等方面實現了全方位升級。在性能方面，各個流程均有了明顯的效率提升，總體節約時間超過1個小時。上述工作人員表示，未來系統還將在SPAN保證金計算、內存結算、綜合賬戶系統（CAP）等方面進行研發優化升級。 

2020年06月04日

期貨日報