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期貨從業資格考試復習資料《期貨基礎知識》：外匯期貨套期保值
2016年期貨從業資格考試正處于緊張備考階段，正保會計網校特別為廣大考生整理了以下知識點，希望對廣大考生有所幫助！
外匯期貨套期保值是指交易者在期貨市場和現匯市場上做幣種相同、數量相等、方向相反的交易，通過建立盈虧沖抵機制實現保值的交易方式。
（一）賣出套期保值
1.定義：外匯期貨賣出套期保值，又稱外匯期貨空頭套期保值，是指在現匯市場上處于多頭地位的交易者為防止匯率下跌，在外匯期貨市場上賣出期貨合約對沖現貨的價格風險。
2.適合情形：
（1）持有外匯資產者，擔心未來貨幣貶值
（2）出口商和從事國際業務的銀行預計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。
（二）買入套期保值
1.定義：外匯期貨買入套期保值，又稱外匯期貨多頭套期保值，是指在現匯市場處于空頭地位的交易者為防止匯率上升，在期貨市場上買入外匯期貨合約對沖現貨的價格風險。
2.適合情形：
（1）外匯短期負債者擔心未來貨幣升值
（2）國際貿易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失
（三）交叉套期保值
1.交叉套期保值（Cross Hedge）是指利用相關的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值。以回避兩種非美元貨幣之間的匯率風險。
2.進行交叉套期保值的關鍵是要把握以下兩點：
（1）正確選擇承擔保值任務的另外一種期貨，只有相關程度高的品種，才是為手中持有的現匯進行保值的適當工具。
（2）正確調整期貨合約的數量，使其與被保值對象相匹配。
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