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2016年期貨從業資格考試《期貨基礎知識》答疑精華
2016年期貨從業資格考試備考正火熱進行中，您是否還在為遇到難題不能夠及時解答而感到苦惱？為幫助更多期貨從業資格考試學員高效備考，正保會計網校特從答疑板中精選學員普遍出現的問題，為大家找到解決的方法，祝大家學習愉快、夢想成真！
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網校學員問題：假設某投資者3月1日在CBOT市場開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價格99-02。當日30年期國債期貨合約結算價為98-16，則該投資者當日盈虧狀況（不考慮手續費、稅金等費用）為（ ）美元。請問這道題怎么解？ A、-8600 B、-562.5 C、562.5 D、8600 |
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答：CBOT的中長期國債期貨采用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為“XX—XX”，“—”號前面的數字代表多少個點，后面的數字代表多少個1/32點。 因此，如果不考慮其他費用，將99—02和98—16改寫成分數形式，即99又2/32和98又16/32， 當日盈利點數=99又2/32-98又16/32=18/32（99又2/32=98又34/32） 每一個1/32點位表示31.25美元，所以 18/32*31.25=562.5美元。 |
如果您也對以上知識點有疑惑，建議您結合教材、課程、輔導書再做進一步的理解，該知識點屬于2016年期貨從業資格考試《期貨基礎知識》的內容，關于備考中遇到的難題，可以到網校答疑板提問，網校專業答疑團隊24小時內為你解答。
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