新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2015期貨從業資格考試《期貨基礎知識》知識點：期現套利
1.定義：期現套利是指交易者利用期貨市場與現貨市場之間的不合理價差，通過在兩個市場上進行反向交易，待價差趨于合理而獲利的交易。
2.如果價差遠遠高于持倉費，套利者就可以通過買入現貨，同時賣出相關期貨合約；
如果價差遠遠低于持倉費，套利者則可以通過賣出現貨，同時買入相關期貨合約，待合約到期時，用交割獲得的現貨來補充之前所賣出的現貨。
3.舉例：目前現貨價格為3000元/噸，2個月后交割的期貨合約價格為3500元/噸。2個月期間的持倉費和交割成本等合計為300元/噸。
4.可以通過交割來完成期現套利，也可以分別了結現貨和期貨頭寸結束期現套利。
5.在商品期貨市場進行期現套利操作，一般要求交易者對現貨商品的貿易、運輸和儲存等環節比較熟悉。因此，期現套利參與者常常是有現貨生產經營背景的企業。
為幫助參加2015期貨從業資格考試的學員鞏固知識，提高備考效果，正保會計網校整理了以上期貨從業資格考試《期貨基礎知識》知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
學員討論（0）
相關資訊
期貨免費資料下載
- 思維導圖
- 學習計劃
- 高級會計實務
高頻考點 - 報考指南
- 分錄/公式/發條
- 歷年試題
新用戶掃碼下載
京公網安備 11010802044457號
