美證交會提議提高暗池交易透明度
據國外媒體報道,美國證券交易委員會(SEC)周三(10月21日)投票一致同意三項提議,以進一步提高俗稱暗池(dark pools)的保密交易場所的透明度。
提議包括,規定暗池和交易所之間進行交流的所謂的投資意向(indications of interest,IOI)作為正規報價,要求暗池交易向公眾公開投資者買入或賣出股票的意向,而不是僅向操縱暗池交易的某一群人分享這些信息。
提議還要求暗池交易者向公眾公開是否通過暗池從事了某項交易。
SEC 21日還表示,將考慮限制一只特定股票可以進行保密交易的整體數量。原先規定單一個股暗池交易量占總量5%時,暗池必須公開顯示其報價,SEC提議將該比例降低為0.25%。
暗池指的是那些不顯示公開報價的電子交易場所,大客戶私下匿名買賣。它的存在引發外界擔心股票定價可能不透明且只有參與暗池交易的少數人從中受益。
美國境內有超過40處暗池,其中規模較大者是由高盛等銀行經營。黑池交易估計占美國股市交易總量的10-15%。
責任編輯:熊貓
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