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2012年銀行從業《風險管理》知識點18
風險管理的數理基礎
一、收益的計量
（一）絕對收益： 是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。使用數學公式可以表示為：絕對收益=P-P0.
（二）百分比收益率：
百分比收益率是當期資產總價值的變化及其現金收益占期初投資額的百分比。百分比收益率通常用百分數表示。假定期初的投資額為 P0 ，在期末時資產的價值為P1，則百分比收益率（R）定義為期初每一單位貨幣投資所帶來的收益，用數學公式可表示為： R=（P1-P0+D）/P0.
二、常用的概率統計知識
（一）預期收益率：風險管理過程中所計算的預期收益率是對未來可能結果的加權平均。
（二）方差和標準差：
（三）正態分布
三、投資組合分散風險的原理
現代投資組合理論研究在各種不確定的情況下，如何將可供投資的資金分配于更多的資產上，以尋求不同類型的投資者所能接受的、收益和風險水平相匹配的最適當的資產組合方式。
如果資產組合中各資產存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產間的相關系數有所不同。假設其他條件不變，當各資產間的相關系數為正時，風險分散效果較差；當相關系數為負時，風險分散效果較好。
在風險管理實踐中，商業銀行可以利用資產組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業、區域，通過積極實施風險分散策略，顯著降低發生大額風險損失的可能性，從而達到管理和降低風險、保持收益穩定的目的。
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