新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2011銀行從業《風險管理》第四章第四節考點
4.4 市場風險經濟資本配置
4.4.1 市場風險經濟資本的計算與配置
巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中，對市場風險內部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的單尾置信區間；持有期為10個營業日；市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年；至少每3個月更新一次數據。在此基礎上，計量市場風險監管資本的公式為：
市場風險監管資本=（附加因子+最低乘數因子3）×VaR
同時，《資本協議市場風險補充規定》要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，以檢驗并提高模型的準確性和可靠性。
4.4.2 經風險調整的收益率和經濟增加值在市場風險管理中的應用
[上一頁]
學員討論（0）
相關資訊
免費資料下載
- 思維導圖
- 學習計劃
- 銀行從業
高頻考點 - 報考指南
- 科目特點、備考建議
- 習題精選
新用戶掃碼下載
京公網安備 11010802044457號
