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2011年中級經濟師《中級金融》復習要點：風險管理
中級經濟師金融風險管理
（一）銀行風險及成因（掌握）
1、銀行風險產生的根源：高風險行業、經營貨幣這種特殊商品、在社會經濟活動中處于中介地位、影響金融市場供求關系變化也影響銀行的資金安全。
2、商行風險產生的主觀原因包括決策環節、管理環節、風險控制環節
3、商行風險產生的客觀原因
（二）商行的主要風險（掌握）
1、按風險產生環境：靜態風險和動態風險
2、按風險產生原因：信用風險、流動性風險、利率風險、匯率風險、投資風險、國家風險、經營風險、財務風險。
3、巴塞爾協議分：市場風險、信用風險、操作風險
（三）我國商業銀行的風險管理
1、風險管理含義（不作要求）
2、風險管理的方法（掌握）
（1）風險的識別和認定
資產風險基本權數是識別和認定銀行各類資產風險含量的基本標準，是衡量銀行經營風險的主要依據
根據不同授信對象和資產類型，將風險資產權數分為0、10%、20%、50%、100%五檔。
（2）風險控制
A、貸款資產風險控制措施：降低信用貸款比重；提高擔保抵押貸款的比重；嚴格貸款審批制度，控制信貸風險；全面推行貸款五級分類管理（正常、關注、次級、可疑、損失）
B、非貸款資產風險控制
（3）不良資產經營管理與處置
不良資產分類：信貸類不良資產和非信貸類不良資產
2004年以前包括逾期、呆滯、呆賬貸款
2004年以后包括次級、可疑和損失類
[2005單選] 根據國際通行的貸款五級分類，屬于不良貸款的是（C）。
A.次級、關注、損失貸款
B.關注、損失貸款
C.次級、可疑、損失貸款
D.關注、可疑貸款
（四）《新巴塞爾協議》與風險管理
1、《新巴塞爾協議》的產生與主要內容
（1）《新巴塞爾協議》的產生
1998年開始醞釀，2004年正式出臺
我國銀監會計劃我國大型商行在2010年左右實施《新巴塞爾協議》
（2）《新巴塞爾協議》主要內容（掌握）
最低資本要求（不低于8%）；加大對銀行監管的力度；對銀行實施更嚴格的市場約束
2、《新巴塞爾協議》與銀行業全面風險管理
加強銀行全面風險管理是實施新巴塞爾協議的關鍵。
3、《新巴塞爾協議》對我國的啟示（掌握）
銀監會要求2007年1月1日國內商業銀行的資本充足率達8%最低標準
新巴塞爾協議在最低資本金要求中，提出內部評級法，銀監會積極鼓勵國內大型銀行加快內部評級體系建設。
【我要糾錯】 責任編輯：戈薇
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