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注冊會計師《財務(wù)成本管理》每日一練：股票的貝塔系數(shù)
多選題
◎關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的有（ ）。
A、如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的0.5倍
B、β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
C、投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單個證券的β系數(shù)低
D、某一股票的β值的大小反映了這種股票收益的變動與整個股票市場收益變動之間的相關(guān)關(guān)系
【正確答案】 AC
【答案解析】 本題考核的知識點是股票的貝塔系數(shù)。選項A的正確說法應(yīng)是：如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險的0.5倍。證券i的β系數(shù)＝證券i與市場組合的協(xié)方差/市場組合的方差，由于“證券i與市場組合的協(xié)方差”可能為負(fù)數(shù)，所以，選項B的說法正確。由于投資組合的β系數(shù)等于單項資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以，選項C的說法不正確。
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2013-03-31）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2013-03-31）
正保會計網(wǎng)校
2013-03-31
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