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每日一練《財務(wù)管理》（2008.5.4）
閱讀理解
◎已知甲股票的貝塔系數(shù)為1.2，證券市場線的斜率為8%，證券市場線的截距為2.4%，資本資產(chǎn)定價模型成立，乙股票收益率與市場組合收益率的協(xié)方差為6.3%，市場組合收益率的標準差為30%.
選擇題：
（1）、市場風險溢酬為（ ）。
A.8%
B.6%
C.10%
D.9%
選擇題：
（2）、甲股票的必要收益率為（ ）。
A.8%
B.12%
C.9.6%
D.2.4%
判斷題：
（3）、甲股票的預期收益率為12%。（ ）
（4）、股票價格指數(shù)平均收益率為8%。（ ）
選擇題：
（5）、乙股票的貝塔系數(shù)為（ ）。
A.1
B.0.9
C.0.8
D.0.7
判斷題：
（6）、如果資產(chǎn)組合中甲的投資比例為0.4，乙的投資比例為0.6，則資產(chǎn)組合的必要收益率為8.6%。（ ）
（7）、在第6問中，假設(shè)資產(chǎn)組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.8，則資產(chǎn)組合收益率的標準差為33.75%。（ ）
（8）、如果甲股票收益率標準差為18%，乙股票收益率的標準差為10%，資產(chǎn)組合中甲的投資比例為0.3，乙的投資比例為0.7，資產(chǎn)組合收益率的標準差為8.5%，則甲乙股票收益率的協(xié)方差為0.14%。（ ）
選擇題：
（9）、根據(jù)第8問計算甲乙股票收益率的相關(guān)系數(shù)為（ ）。
A.0.08
B.－0.08
C.1
D.－1
判斷題：
（10）、根據(jù)第2問、第3問和第8問，計算甲股票的風險價值系數(shù)為6.4%。（ ）
正保會計網(wǎng)校
2008年5月4日
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