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2017年基金從業資格考試練習題（11.14）
2017年基金從業資格考試11月全國統考考試時間為11月25日至26日。本次考試考試大綱進行了變化，開始將使用新版考試教材，大家一定要備考新版課程（點擊查看）。正保會計網校整理了基金從業資格考試全科試題，基金從業考生們要多練習，才能在考場上所向披靡！
《證券投資基金》
某基金2016年度平均收益率為56%，假設當年無風險收益率為2%，滬深300指數年度收益率為30%，該基金年化波動率為35%，貝塔系數為1.2，則該基金的夏普比率為（ ）。
A、1.2
B、1.54
C、1.8
D、2.74
【正確答案】B
【答案解析】本題考查夏普比率的計算。夏普比率＝（基金的平均收益率－平均無風險收益率）/基金收益率的標準差＝（56%－2%）÷35%＝1.54。
《基金法律法規》
基金管理人的合規政策應明確所有員工和業務條線需要遵守的基本原則，以及識別和管理合規風險的主要程序，并對合規管理職能的有關事項做出規定，至少應包括（ ）。
Ⅰ.合規管理部門的功能和職責
Ⅱ.合規管理部門的權限
Ⅲ.合規負責人的合規管理職責
Ⅳ.合規部門的人員配置
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ
【正確答案】A
【答案解析】本題考查合規政策。基金管理人的合規政策應明確所有員工和業務條線需要遵守的基本原則，以及識別和管理合規風險的主要程序，并對合規管理職能的有關事項做出規定，至少應包括：（1）合規管理部門的功能和職責。（2）合規管理部門的權限，包括享有與基金管理人任何員工進行溝通并獲取履行職責所需的任何記錄或檔案材料的權利等。（3）合規負責人的合規管理職責。（4）保證合規負責人和合規管理部門獨立性的各項措施，包括確保合規負責人和合規管理人員的合規管理職責與其承擔的任何其他職責之間不產生利益沖突等。（5）合規管理部門與其他部門之間的協作關系。（6）設立業務條線和分支機構合規管理部門的原則。
《私募股權投資》
關于股權投資基金，下列表述錯誤的是（ ）。
A、股權投資被稱為耐心的資本
B、股權投資是價值增值型投資
C、股權投資基金對專業性的要求較低
D、股權投資基金具有較長的封閉期
【正確答案】C
【答案解析】本題考查股權投資基金的特點。股權投資基金對于專業性的要求較高，需要更多投資經驗積累、團隊培育和建設。
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