基金從業《證券投資》精選習題練習：風險指標

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來源: 正保會計網校編輯：某某 2020/10/10 09:40:06　字體：大小

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基金專業人員職業資格考試《證券投資基金》科目練習題，題目附有本題的答案與解析，請大家認真作答，答完之后可以參考答案的解析。正保會計網校除了提供基金專業人員職業資格試題，還為大家提供了很多免費備考資料以及多種形式、不同價位的輔導課程供大家學習（查看課程詳情）。

習題精煉：

基于投資價值對風險因子敏感程度的指標有（）。
Ⅰ.久期
Ⅱ.波動率
Ⅲ.β系數
Ⅳ.回撤
Ⅴ.凸性

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查風險指標。反映投資組合市場風險的指標有基于收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標準差等，描述收益的不確定性，即偏離期望收益的程度；也有基于投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等，這些指標分別從市場、利率等不同角度反映了投資組合的風險暴露，統稱風險敏感性度量指標。參見教材（上冊）P428。