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基金從業《證券投資基金》每日一練：夏普比率計算（11.14）
風險調整后收益冰凍三尺，非一日之寒，基金從業資格考試也是一樣。備考正當時，很多考生關注哪里有基金從業試題。正保會計網校基金從業每日一練可以幫到大家。每日一練題目以知識點為單元，針對知識點做深入解析，讓大家每天進步一點點。以下是基金從業考試《證券投資基金基礎知識》每日一練，今天你練了嗎？
單選題
某基金2016年度平均收益率為56%，假設當年無風險收益率為2%，滬深300指數年度收益率為30%，該基金年化波動率為35%，貝塔系數為1.2，則該基金的夏普比率為（ ）。
A、1.2
B、1.54
C、1.8
D、2.74
【正確答案】B
【答案解析】本題考查夏普比率的計算。夏普比率＝（基金的平均收益率－平均無風險收益率）/基金收益率的標準差＝（56%－2%）÷35%＝1.54。
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基金從業資格考試每日一練包括網校精編題目和歷年試題，注冊學員登錄后系統記錄做題結果，方便您隨時查看在線測試記錄，讓您的復習備考更科學有效。每日一練在線測試系統期待您的熱情參與，也歡迎您提出意見和建議。正保會計網校祝您學習進步，夢想成真！
正保會計網校
2017-11-14
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