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2018基金從業《證券投資基金》知識點：隨機變量
2018年基金從業10月為預約式考試已經拉開帷幕，大家的復習計劃也需要加快進度了。正保會計網校為您收集了基金從業《證券投資基金基礎知識》考點：隨機變量。基金從業考生們要多練習，才能在考場上所向披靡。
知識點：隨機變量的數字特征與描述性統計量★★★
1.期望（均值）
（1）隨機變量X的期望（或稱均值，記做E（X））衡量了X取值的平均水平，它是對X所有可能取值按照其發生概率大小加權后得到的平均值。
（2）在X的分布未知時，用抽取樣本X1，…，Xn的算術平均數（樣本均值）
作為E（X）的估計值。
2.方差與標準差
（1）對于投資收益率r，用方差（σ2）或標準差（σ）來衡量它偏離期望值的程度。其中方差σ2＝E【（r－Er）2】的數值越大，表示收益率r偏離期望收益率Er＝
的程度越大，反之亦然。
（2）方差和標準差除了應用于分析投資收益率，還可以用來研究價格指數、股價指數等的波動情況。
3.分位數
（1）分位數通常被用來研究隨機變量X以特定概率（或者一組數據以特等比例）取得大于或等于（或小于等于）某個值的情況。
（2）一般來說，設0＜α＜1，隨機變量X的上α分位數是指滿足概率值P｛X≥xα｝＝α的數xα，下α分位數是指滿足概率值P｛X≤
｝＝α的數 .
4.中位數
對于一組數據來說，中位數就是大小處于正中間位置的那個數值。
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