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關注！11月FRM P1考情分析出爐！
24年11月FRM P1考試已經結束了！考完的小伙伴可以先緩一陣放松一下，等待成績的公布！正保網校在這里為大家整理了P1考試的考情分析，來看看今年FRM P1的考試趨勢是哪些吧~
總體來說難度和平常練習題難度相似，大部分都是中等難度，簡單題和困難題較少。比官方MOCK題要簡單。
定性題目約75%，定量題目約25%。純計算題較少，并且難度不高，沒有復雜計算，且計算題主要集中在金融市場與產品與估值與風險模這兩門課。
l 在風險管理基本概念部分，考察了全面風險管理、CRO、董事會和審計的職責、資產證券化過程、三道防線、ERM的含義和壓力測試。
l 在組合和模型部分，考察了CAPM的假設、和β相關的計算、CML和SML、業績評價指標的計算和適用范圍、APT模型的假設、Fama-French三因素模型中SMB和HML的含義。
l 在數據質量和治理部分，考察了數據整合報告的準則。
l 在案例部分，考察了德國金屬公司、存貸危機、尼德霍夫、橘郡、薩克森銀行。
l 在道德部分，考察了違反準則之后的處罰。
l 在概率論部分，考察了條件概率、貝葉斯法則。
l 在統計學部分，考察了峰度和偏度的計算，各個相關性的區別、概率矩陣。
l 在假設檢驗部分，考察了原假設和備擇假設的區分，是否拒絕原假設的計算、T檢驗、一類錯誤和二類錯誤的概率。
l 在回歸部分，考察了OLS估計，條件異方差的使用目的，虛擬變量、時間序列平穩條件。
l 在模擬檢驗部分，考察了bootstrapping，蒙特卡洛模擬。
l 在機器學習部分，考察了決策樹模型、監督式學習和非監督式學習各有哪些算法。
l 在衍生品部分，考察了場內交易所和OTC的區別、CCP的職責、保證金的計算、外匯風險的類別、期貨對沖合約數量的計算、看漲看跌期權平價公式、歐洲美元、遠期協議的定價、升水和貼水、互換。
l 在銀行保險基金部分，考察了交易賬戶和持有賬戶的區別、保險公司保費的計算、累計存活概率、共同基金的特點。
l 在固收部分，考察了不同債券應計利息的計算規則、高收益債券、連續復利和其他利率的轉換、CMO、互換。
l 在債券部分，考察了包括久期和凸性的計算、DV01對沖、利率的計算、有效久期，delta-hedging的計算，at the point和through the cycle評級方法的比較、主權國家違約風險。
l 在期權部分，考察了期權定價模型，包括二叉樹以及BSM模型的假設和計算、考察了利用BSM模型計算銀行波動率、希臘字母delta。
l 在風險模型部分，考察了VaR的使用范圍及計算、VaR和ES的區別、delta-normal來計算VaR、VaR的置信區間的計算，不同時間和σ的VaR轉換（平方根法則）、預期損失的計算、情景分析和壓力測試。
總結：
像上次考試一樣，考試考察的知識點多，覆蓋面廣，機考的隨機性較大。一道題目可能會考察多個知識點，也可能會抽到多個“冷門”考點，但這也是考察的常態模式。所以，大家在備考過程中需要注意熟練掌握每個知識點，并且能夠掌握知識點之間的聯系。
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