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FRM考生不能錯過！FRM一級估值與風(fēng)險模型重要知識點—隱含波動率
作為FRM一級考試中占比30%的重要科目，估值與風(fēng)險模型的學(xué)習(xí)需要大家提起足夠的重視。這部分的學(xué)習(xí)既要了解債券和期權(quán)的相關(guān)知識，也要學(xué)習(xí)市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險這三大類風(fēng)險的內(nèi)容。相比估值，風(fēng)險模型的部分要簡單一下，但整體上還是需要大家付出一定的時間去學(xué)習(xí)的。
為了幫助大家更高效的學(xué)習(xí)，正保教育的老師給大家匯總了估值與風(fēng)險模型的重要知識點，搭配典型例題，幫助你更深一步了解和學(xué)習(xí)知識！
開始學(xué)習(xí)之前，先來看看Derek老師的科目整體講解吧！
Empirical results suggest implied volatility is greater than realized volatility on average, causing an upward bias in predictions.
以上就是FRM一級估值與風(fēng)險模型的相關(guān)內(nèi)容，更多備考問題也可點擊此處進(jìn)行1V1咨詢>>后期小編會持續(xù)給大家更新相關(guān)重要知識點，小伙伴們可以關(guān)注【 備考經(jīng)驗 】欄目查看！
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