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根據資本資產定價模型（CAPM），組合的期望回報的波動
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根據資本資產定價模型（CAPM），組合的期望回報的波動
A、在一個競爭市場中與beta成正比
B、基于投資者對風險的態度
C、與主要利率成正比
D、基于組合中證券的數量
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【答案】
A【解析】
資本資產定價模型（CAPM）的基本假設是在一個競爭性市場上，風險溢價與beta成正比。組合中每個投資的期望風險溢價應該與它的beta同比例增加。這就意味著如果市場是處于均衡狀態時，組合中的所有投資應該是向上傾斜的直線，稱為證券市場線。
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