銀行中級考試《風險管理》每日一練：市場風險壓力測試（2023.01.15）

來源: 正保會計網校編輯： 2023/01/30 09:01:15　字體：大小

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多選題

對于銀行賬簿市場風險壓力測試，主要是利率風險的影響。情景通常為，在資產負債管理的大框架下，通過（　）方法考慮作為承壓指標的凈利息收入變化。

A、主要利率上下平移200個基點

B、1%和99%分位數的歷史情景

C、相當于1%和99%分位數歷史情景的利率平移

D、主要利率上下平移100個基點

E、10%和90%分位數的歷史情景

查看答案解析

【答案】

ABC

【解析】

本題考查市場風險壓力測試。對于銀行賬簿市場風險壓力測試，主要是利率風險的影響。情景通常為在資產負債管理的大框架下，通過三種方法考慮作為承壓指標的凈利息收入變化：（1）主要利率上下平移200個基點；（2）1%和99%分位數的歷史情景；（3）相當于1%和99%分位數歷史情景的利率平移。參見教材P399。

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