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銀行中級考試《風(fēng)險管理》每日一練：內(nèi)部模型法（2022.07.18）
拼一分高一分，一分就能成就你的終生！正保會計網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習(xí)，希望對您備考引行中級有幫助！以下是銀行中級考試《風(fēng)險管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
多選題
商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（ ）。
A、應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值
B、至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)
C、置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
D、市場價格的歷史觀測期至少為一年
E、持有期為10個交易日
查看答案解析
【答案】
CDE 【解析】
本題考查內(nèi)部模型法。商業(yè)銀行可根據(jù)實際情況自主選擇VaR值計量方法，包括但不限于方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法等。商業(yè)銀行應(yīng)在每個交易日計算一般風(fēng)險價值，使用單尾、99%置信區(qū)間，歷史觀察期長度應(yīng)至少為一年（或250個交易日）。用于資本計量的一般風(fēng)險價值，商業(yè)銀行使用的持有期應(yīng)為10個交易日。參見教材P201。
銀行中級考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（07.18）
銀行中級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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