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銀中《風(fēng)險管理》每日一練：風(fēng)險價值（2021.02.04）
當(dāng)你的才華還撐不起你的野心時，那你就應(yīng)該靜下心來學(xué)習(xí)。正保會計網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對您備考銀行中級有幫助！以下是銀行中級考試《風(fēng)險管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
單選題
關(guān)于風(fēng)險價值的說法，錯誤的是（ ）。
A、VaR模型完全是基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險計量技術(shù)
B、VaR模型與傳統(tǒng)風(fēng)險計量的手段相同
C、按推算資產(chǎn)組合收益的概率分布模型不同，主要有歷史模擬法、方差一協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法
D、VaR是指在市場正常波動下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失
查看答案解析
【答案】
B 【解析】
本題考查風(fēng)險價值。選項B錯誤，與傳統(tǒng)風(fēng)險計量的手段不同，VaR模型完全是基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險計量技術(shù)。參見教材P438。 點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測試”>>
銀行中級考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（02.04）
銀行中級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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