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銀行從業資格考試《風險管理》第三章第三節信用風險監測與報告七
正保會計網校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
第三章 信用風險管理
3.3 信用風險監測與報告
3.3.3 風險預警
風險預警是指商業銀行根據各種渠道獲得的信息，通過一定的技術手段，對商業銀行信用風險狀況進行動態監測和早期預警，實現對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”。
1.風險預警的程序和主要方法
（1）風險預警程序
風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，無論是否依托于動態化、系統化、精確化的風險預警系統，都應當逐級、依次完成以下程序：
①信用信息的收集和傳遞。收集與商業銀行有關的內外部信息，包括信貸人員提供的信息和外部渠道得到的信息，并通過商業銀行信用風險信息系統進行儲存。
②風險分析。信息通過適當的分層處理、甄別和判斷后，進入到預測系統或預警指標體系中。預測系統運用預測方法對未來內外部環境進行預測，預警指標經過運算估計出未來市場和客戶的風險狀況，所輸出的結果與預警參數進行比較，以便作出是否發出警報，以及發出何種程度警報的判斷。
③風險處置。風險處置是指在風險警報的基礎上，為控制和最大限度地降低商業銀行風險而采取的一系列措施。按照階段劃分，風險處置可以劃分為預控性處置與全面性處置。預控性處置是在風臉預警報告已經作出，而決策部門尚未采取相應措施之前，由風險預警部門或決策部門對尚未爆發的潛在風險提前采取控制措施，避免風險繼續擴大對商業銀行造成不利影響。全面性處置是商業銀行對風險的類型、性質和程度進行系統詳盡的分析后，從內部組織管理、業務經營活動等方面采取措施來分散、轉移和規避風險，使風險預警信號回到正常范圍。
④后評價。風險預警的后評價是指經過風險預警及風險處置過程后，對風險預警的結果進行科學的評價，以發現風險預警中存在的問題（如虛警或漏警），深人分析原因，并對預警系統和風險管理行為進行修正或調整，因此對于預警系統的完善十分重要。風險預警在運行過程中要不斷通過時間序列分析等技術來檢驗其有效性，包括數據源和數據結構的改善。同時改進預警指標和模型，包括模型解釋變量的篩選、參數的動態維護等。
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