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銀行從業資格考試《風險管理》第三章第二節信用風險計量十一
正保會計網校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
第三章 信用風險管理
3.2 信用風險計量
3.2.4 信用風險組合的計量
3.信用風險組合的壓力測試
壓力測試用于評估資產或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。作為商業銀行日常風險管理的重要補充，壓力測試有助于：
（1）估計商業銀行在壓力條件下的風險暴露，并幫助商業銀行制定或選擇適當的戰略轉移類風險（如重組頭寸、制訂適當的應急計劃）；
（2）提高商業銀行對其自身風險特征的理解，推動其對風險因素的監控；
（3）幫助董事會和高級管理層確定該商業銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致；
（4）幫助量化“肥尾”（Fat Tail）風險和重估模型假設（如關于波動性和相關性的假設；
（5）評估商業銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。
實踐中，對眾多的風險因素進行不同幅度的壓力測試，工作量很大。而且，由于每次壓力測試往往只能說明事件的影響程度，并不能說明事件發生的可能性，使得管理者對眾多的壓力測試結果要進行補充分析。在日常的風險管理活動中，壓力測試只有與其他風險計量方法同時使用、互為補充，才能發揮最大效力。對于商業銀行而言，進行壓力測試更大的意義在于通過壓力測試過程促進各部門之間的交流，并了解自身風險管理所存在的問題和薄弱環節，以推動風險管理體系和制度建設。
經典例題：
【例1•單選題】下列關于信用評分模型的說法，正確的是（ ）。
A.信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上
B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數
C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值
D.信用評分模型可以及時反映企業信用狀況的變化
【正確答案】B
【答案解析】A信用評分模型是建立在對歷史數據（而非當前市場數據）模擬的基礎上；C從字面上看，信用評分的主觀性更大一些，定性的方法運用較多，因此提供準確數值的可能性不大，信用評分模型只能給出客戶信用風險水平的分數，無法提供客戶違約概率的準確數值，B正確，排除C；D信用評分模型采用的是歷史數據，歷史數據 更新速度比較慢，從而無法及時反映企業信用狀況的變化。
【例2•單選題】在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風險暴露，下列相關表述正確的是（ ）。
A.違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內項目暴露
B.只有客戶已經違約，才會存在違約風險暴露
C.違約損失率是一個事后概念
D.估計違約損失率的損失是會計損失
【正確答案】C
【答案解析】本題考查違約損失率的相關知識點。細節問題較多，考生要多看，對經常出題的地方加深一下記憶。如本題所列，違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內表外項目暴露總和。客戶沒有違約的時候，也存在違約風險暴露。估計違約損失率的損失是經濟損失。
【例3•多選題】影響違約損失率的因素包括（ ）。
A.產品因素
B.公司因素
C.行業因素
D.地區因素
E.宏觀經濟周期因素
【正確答案】ABCDE
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