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第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

　　3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　20世紀(jì)70年代，隨著布雷頓森林體系的瓦解，固定匯率制度向浮動(dòng)匯率制度的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致匯率變動(dòng)不斷加大。始于1973年的石油危機(jī)導(dǎo)致西方國家通貨膨脹加劇，利率的波動(dòng)也開始變得更為劇烈，利率和匯率的雙重影響使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的波動(dòng)更為顯著。此時(shí)，單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式顯得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足，兩者均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。正是在此情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。同期，利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融衍生工具大量涌現(xiàn)，為金融機(jī)構(gòu)提供了更多的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理工具。1973年，費(fèi)雪·布萊克（ Fisher Black）、麥隆·舒爾斯（ Myron Scholes）、羅伯特·默頓（Robert Merton）提出的歐式期權(quán)定價(jià)模型，為當(dāng)時(shí)的金融衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。

　　4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　到了20世紀(jì)80年代，隨著銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，存貸利差變窄，商業(yè)銀行開始意識(shí)到可以利用金融衍生工具或從事其他中間業(yè)務(wù)來謀取更高的收益，非利息收入所占的比重因此迅速增加。在捕捉更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的同時(shí)，金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，使商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢(shì)，原有的風(fēng)險(xiǎn)管理模式已無法適應(yīng)新的形勢(shì)需要。特別是20世紀(jì)90年代中后期的亞洲金融危機(jī)、巴林銀行倒閉等一系列事件進(jìn)一步昭示，商業(yè)銀行的損失不再是由單一風(fēng)險(xiǎn)造成，而是由信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)因素交織而成。在此情況下，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)等一系列知識(shí)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)一步加深了人們對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)也因此得到了迅速發(fā)展，由以前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式，轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

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