銀行從業(yè)資格考試《公司信貸》知識點：衡量國別風險的方法

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2015/01/27 10:32:40　字體：大小

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國際上一些著名的評級機構在衡量國別風險時基本上都采取風險因素加權評分的方法，只是不同機構在風險因素設置、權重設置、評分的掌握及計算方法上有所差別。

優(yōu)點：可以將難以定量的風險量化，從而解決了不同國別風險難以進行比較的難題。

缺陷：受評價機構主觀影響比較大。

《歐洲貨幣》的計算方法	政治和經(jīng)濟風險的權重各為25%，債務指標占10%的權重，違約債務或重新安排的債務情況占10%的權重，信貸評級占10%的權重，獲得銀行融資的能力占5%的權重，獲得短期融資的能力占5%的權重，進入資本市場的能力占5%的權重，福費廷的折扣占5%的權重。總分的計算公式為：A- [A/（B－C）]×（D-C），其中：A是范疇權重，B是范圍內的最低值，C是范圍內的最高值，D是個體值。而在債務指標和違約債務的計算中，要將B、C顛倒過來，最低值權重最高，最高值權重為0。
PRS集團計算方法	國家綜合風險（CRR）=0.5×（PR+FR+ER），其中：PR為政治風險評級，F(xiàn)R為財務風險評級，ER為經(jīng)濟風險評級。分值100風險最低，0風險最高。分值在O-50分之間，代表風險非常高；而85-100分則代表風險非常低。
世界市場研究中心（WMRC）的思路	是將每個國家六項考慮因素（政治、經(jīng)濟、法律、稅收、運作、安全性）中的每一項都給出風險評分，分值1-5，1表示最低風險，5表示最高風險。風險評級最小的增加值是0.5。國家風險的最終衡量根據(jù)權重，綜合六個因素打分情況得出。其中政治風險、經(jīng)濟風險各占25%的權重，法律風險和稅收風險各占15%，運作風險和安全性各占10%。其計算方法為：分值為1.0-1.24代表風險非常小，分值為4.5-5.0則代表風險極高。